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laurence carassus
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Ce manuel couvre l'essentiel du programme de Probabilités enseigné en 3e année de Licence ou en 1re année de Master, en écoles d'ingénieurs et pour la préparation aux concours de l'enseignement. Étape après étape, les résultats sont expliqués, prouvés et illustrés par des exercices et problèmes corrigés. En fin de chapitres, les principaux points sont résumés dans des fiches de synthèse. Enfin, le dernier chapitre regroupe des sujets d'examen et leurs corrections. Au total, plus de la moitié du livre est consacrée à la pratique (exercices et problèmes, tous résolus en détail).
Les plus :- Un cours détaillé, optimisé pour l'enseignement des probabilités- De nombreux conseils méthodologiques- Tous les exercices sont intégralement corrigés -
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Sommaire :
I. Éléments de cours II. Autour du modèle binomial III. Quelques options exotiques IV. Quelques autres problèmes en marché complet V. Arrêt optimal et options américaines VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
